k-means 與高斯混合模型：沒有標籤時怎麼分群｜Stanford CS229 第 9 堂
第 9 堂從 k-means 的「指派、取平均」兩步出發，說明它為何一定停下來卻只保證到局部最佳；接著把硬指派換成機率，得到高斯混合模型與 EM 的 E-step（貝氏定理）和 M-step（加權平均）。最後用 Jensen 不等式畫出 EM 的圖像：每一輪造一條貼著 log-likelihood 的下界再爬到頂，完整推導留到第 10 堂。
#em-algorithm
2 篇文章EM 演算法與 PCA：下界怎麼保證概似不下降｜Stanford CS229 第 10 堂
前半堂用 Jensen 不等式替對數概似造出下界 ELBO，把 Q 取成後驗機率讓下界在目前參數緊貼，推出每一輪 EM 都不會讓概似下降，套回高斯混合就得到上一堂的加權平均公式。後半堂把 PCA 寫成在單位向量上最大化 uᵀΣu，答案是共變異數矩陣最大特徵值對應的特徵向量。